Математика 3.2

О курсе

Основной целью курса является формирование у студентов систематических знаний следующим разделам математики: Ряды, Теория вероятностей и Математическая статистика.
Курс предназначен для студентов второго курса инженерных специальностей и изучается в третьем семестре. 
В курсе рассматриваются основные понятия теории числовых и функциональных рядов, элементарной теории вероятностей и начальной математической статистики. Студенты должны получить представление о бесконечных рядах, о способах представления функций рядами, об экспериментах со случайным исходом, о методах математической обработки экспериментальных данных.

Курс дает теоретическую основу для изучения профильных дисциплин. Предполагается, что студенты знают линейную алгебру, математический анализ и дифференциальные уравнения  в объёме стандартных курсов для студентов инженерных специальностей.

Результаты обучения

РО1

Знает понятия теории рядов; ряды Тейлора, Маклорена, Фурье; знает математический аппарат современной теории вероятностей и математической статистики.

РО2

Умеет решать стандартные теоретико-вероятностные задачи, разлагать функции в ряды Тейлора, строить Фурье-разложения

РО3

Владеет навыками интерпретации теоретико-вероятностных конструкций, обработки и интерпретации выборочных данных.

Образовательная программа (ООП/ДОП)

Направления подготовки бакалавриата:

05.03.06 Экология и природопользование
18.03.01 Химическая технология
18.03.01 Химическая технология
20.03.01 Техносферная безопасность

Программа курса

1. Числовые и функциональные ряды

2. Теория вероятностей

3. Математическая статистика

Длительность курса, количественные характеристики, форма аттестации

Продолжительность курса – 18 недель
Трудоемкость освоения курса – 180 часов работы обучающегося на освоение курса
Трудоемкость курса – 5 зачётных единиц
форма контроля экзамен


Автор курса

Беляускене Евгения Александровна, старший преподаватель ОММФ ИЯТШ

Copyright © 2023.

Томский политехнический университет. Все права защищены
Tomsk Polytechnic University, All rights reserved.